Если говорить простыми словами, это стакан заявок на покупку и продажу. Традиционно стакан цен представляет таблицу, которая разделена пополам. Снизу лимитные заявки на покупку стакан цен форекс (биды, bid), а сверху на продажу (аски, ask). Его размер в совокупности с объёмом заявок отражает ликвидность актива (насколько лёгко можно продать быстро большой объём).
Как и любой другой инструмент технического анализа рынка, биржевой стакан следует использовать в сочетании с другими индикаторами. Например, качественный анализ получится при сочетании глубины рынка с формированием уровней поддержки и сопротивления. Такие линии также хорошо себя отрабатывают, а в сочетании с анализом зон, где скопилось наибольшее количество ордеров, уровни будут выглядеть более сильными.
Ее вы можете встраивать в свои стратегии, чтобы определить, куда пойдет цена, извлечь дополнительный доход или хеджировать возможные риски и избежать убытков. В ситуации, когда в стакане между ценами прослеживаются пробелы, считаются с неполной ликвидностью. Трейдеры активно используют “тейк-профит” и “стоп-лимит” заявки.
Особый интерес большие заявки представляют при появлении на внутридневных максимумах и минимумах, линиях поддержки и сопротивления. Все это замечательно, но как пользоваться стаканом на бирже? Информация из стакана поможет вам лучше понимать рынок и, соответственно, правильнее прогнозировать движение цен. Давайте рассмотрим несколько методов, которые помогут вам максимизировать прибыль, используя стакан. Этот параметр указывает, сколько заявок будет включено в стакан. Так, стакан с глубиной 10х10 будет включать в себя 20 строк — 10 заявок на покупку и 10 заявок на продажу.
Каждая сделка имеет уникальный номер с указанием времени, цены и объёма. Глубиной называется количество видимых строк таблицы цен. У каждого брокера/биржи эти данные могут немного отличаться. Обратите внимание на нюансы торговли в мобильном приложении «Сбер Инвестор». Сначала будут исполнены заявки 206, и только потом – наши. И это при условии, что мы найдем продавца, готового продать акции за рублей.
Стандартная глубина стакана у подавляющего большинства брокеров — 20×20, — т.е. В верхней половине таблицы отражено 20 строк с предложениями на продажу, в нижней половине — 20 строк предложений о покупке. При необходимости трейдер может в индивидуальном порядке запросить у брокера стакан с большей глубиной. Такая потребность обычно возникает при торговле фьючерсами. Каждая заявка содержит цену (котировку) и количество акций.
Хотя с наличием современных компьютеров это утверждение уже не является столь очевидным. Из-за появления роботов многие сделки можно проводить так быстро, что выставленная заявка даже не будут успевать появляться в стакане. Фондовая биржа может привлекать компании и брокеров для создания искусственной ликвидности в каких-то финансовых инструментах.
Ордеры на продажу располагаются сверху и выделены красным, их также называют “аски”, в переводе с английского “ask” — “спрос”. Ордеры на покупку располагаются снизу и называются бидами, в переводе “bid” — “предложение”.
Поэтому россияне потеряли возможность покупать и продавать криптовалюту на криптобиржах напрямую, так как все популярные торговые платформы зарегистрированы за границей. Квалифицированные инвесторы могут также приобрести паи фондов ценных бумаг (ETF), https://boriscooper.org/ ориентированных на Dow Jones. Стоимость таких паёв будет расти или снижаться в зависимости от движений индекса. Например вы, также как и я, торгуете через торговый терминал Quik. Лента сделок представляет таблицу с информацией о проходящих сделках.
Редакция BeInCrypto проанализировала доступные на рынке варианты и составила топ-6 торговых платформ, которые лучше других соответствуют им. Россияне столкнулись со многими ограничениями в криптоиндустрии на фоне конфликта России и Украины. В том числе, многие торговые платформы отказались от работы с гражданами РФ.
По умолчанию брокеры публикуют для своих клиентов стаканы глубиной 20х20 — по 20 заявок с каждой стороны, всего 40 строк в стакане. Как правило, чтобы получить доступ к стакану с большей глубиной, нужно обратиться к брокеру. Такая увеличенная глубина может потребоваться при работе с фьючерсами. Каждый брокер сам решает, какие настройки будут у стакана по умолчанию.
Рыночные ордера исполняются мгновенно и поэтому не висят в ожидании. MEXC — еще одна популярная в РФ компания, которая может претендовать на звание лучшая биржа криптовалют для россиян. В ее стенах пользователям доступен широкий выбор инструментов, который позволяет проводить различные операции с цифровыми активами в стенах единой платформы. Если вы еще не знаете как это сделать, то обязательно прочитайте про приказы вот здесь. Но всегда помним, что в ордере мы указываем название актива( в данном случае Аэрофлот), цену по которой хотим купить, и количество (объем). Я думаю, что вы уже знаете, что трейдеры и инвесторы используют разнообразные инструменты в своей торговле.
Мосбиржа позволяет ставить айсберги с соотношением 1 к 100. Но по факту крупные участники торгов могут скрывать большие объёмы, используя роботов. Биржевой стакан — это важный инструмент в мире финансов и торговли на бирже, который представляет информацию о текущих ордерах на покупку и продажу активов. Структура и внешний вид могут варьироваться в зависимости от конкретной биржи и торговой платформы, но в целом они имеют схожие особенности. Такие фиктивные ордера — заявки-айсберги — используются для введения в заблуждение других участников торгов, чем часто пользуются манипуляторы рынка. Это крупные спекулятивно настроенные игроки, желающие изменить цену актива в нужную им сторону.
Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание, анализируя его данные. Однако предположим, что текущие цены для вас не подходят. В таком случае нужно разместить собственную лимитную заявку, выставить свою цену и указать количество лотов. Далее требуется только дождаться другого участника торгов, которого устроит ваша цена. Традиционно в стакане ищутся уровни поддержки и сопротивления. Развернется или нет рынок — на этот вопрос невозможно ответить.
Данный инструмент необходим трейдерам для анализа активности покупателей и продавцов и оценки рыночных настроений. Например, низкая активность в ленте может говорить о малой ликвидности, и наоборот. Самый простой способ разобраться, как работает биржевой стакан — купить и продать актив, используя доступные ордеры. В этом разделе на наглядном примере разберем, как создать ордеры на покупку и продажу актива.
Напоминаем вам, что вы можете разместить рыночный или лимитный ордер. Объем – сколько хочет инвестор, на рынке сделка совершается мгновенно, запись о ней появляется в личном кабинете. В таблице может быть показана, например, только зеленая зона, что означает, что есть заказы покупателей, но нет заказов продавцов. Во-вторых, следите за изменениями в спросе и предложении, а также том, как они могут влиять на цены.
Чтобы торговать в плюс, трейдер должен комплексно подходить к анализу активов. Как показали примеры из моего материала, одного анализа свечного графика или стакана для составления полной картины о рынке недостаточно. Очень важно использовать для сделок всю имеющуюся информацию. Практическая ценность кластерного анализа для трейдера заключается в отображении крупных исторических плотностей. На основе этих плотностей можно искать сильные уровни поддержки или сопротивления, которые могут служить подтверждением уровням в стакане. Как правило, такие уровни отрабатывают эффективнее визуальных уровней на графике.
Стакан покупки и продажи акций на бирже лучше всего использовать с другими инструментами. Принимать конечное инвестиционное решение на основе одного лишь показателя неэффективно и способно привести к убыткам. Они постоянно или часто повторяются в течение торговой сессии. Как правило, они призваны снизить или избежать давления со стороны крупных игроков. Если речь идёт про рынок Форекса, то там нет возможности посмотреть информации о количестве текущих заявок и объёма проходимых сделок.